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eFinance: Informationswirtschaft für den Wertpapierhandel

eFinance: Informationswirtschaft für den Wertpapierhandel
Typ: Vorlesung (V) Links:
Semester: WS 15/16
Zeit: 20.10.2015
11:30 - 13:00 wöchentlich
11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof


27.10.2015
11:30 - 13:00 wöchentlich
11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

03.11.2015
11:30 - 13:00 wöchentlich
11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

10.11.2015
11:30 - 13:00 wöchentlich
11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

17.11.2015
11:30 - 13:00 wöchentlich
11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

24.11.2015
11:30 - 13:00 wöchentlich
11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

01.12.2015
11:30 - 13:00 wöchentlich
11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

08.12.2015
11:30 - 13:00 wöchentlich
11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

15.12.2015
11:30 - 13:00 wöchentlich
11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

22.12.2015
11:30 - 13:00 wöchentlich
11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

29.12.2015
11:30 - 13:00 wöchentlich
11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

05.01.2016
11:30 - 13:00 wöchentlich
11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

12.01.2016
11:30 - 13:00 wöchentlich
11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

19.01.2016
11:30 - 13:00 wöchentlich
11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

26.01.2016
11:30 - 13:00 wöchentlich
11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

02.02.2016
11:30 - 13:00 wöchentlich
11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

09.02.2016
11:30 - 13:00 wöchentlich
11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof


Dozent: Prof.Dr. Christof Weinhardt
Felix Fritz
SWS: 2
LVNr.: 2540454
BeschreibungDer theoretische Teil der Vorlesung beginnt mit der Neuen Institutionenökonomik, die unter anderem eine theoretisch fundierte Begründung für die Existenz von Finanzintermediären und Märkten liefert. Hierauf aufbauend werden auf der Grundlage der Marktmikrostruktur die einzelnen Einflussgrößen und Erfolgsfaktoren des elektronischen Wertpapierhandels untersucht. Diese entlang des Wertpapierhandelsprozesses erarbeiteten Erkenntnisse werden durch die Analyse von am Lehrstuhl entstandenen prototypischen Handelssystemen und ausgewählten - aktuell im Börsenumfeld zum Einsatz kommenden - Systemen vertieft und verifiziert. Im Rahmen dieses praxisnahen Teils der Vorlesung werden ausgewählte Referenten aus der Praxis die theoretisch vermittelten Inhalte aufgreifen und die Verbindung zu aktuell im Wertpapierhandel eingesetzten Systemen herstellen.
Literaturhinweise
  • Picot, Arnold, Christine Bortenlänger, Heiner Röhrl (1996): "Börsen im Wandel". Knapp, Frankfurt
  • Harris, Larry (2003): "Trading and Exchanges - Market Microstructure for Practitioners"". Oxford University Press, New York

Weiterführende Literatur:

  • Gomber, Peter (2000): "Elektronische Handelssysteme - Innovative Konzepte und Technologien". Physika Verlag, Heidelberg
  • Schwartz, Robert A., Reto Francioni (2004): "Equity Markets in Action - The Fundamentals of Liquidity, Market Structure and Trading". Wiley, Hoboken, NJ
Lehrinhalt

Der theoretische Teil der Vorlesung beginnt mit der Neuen Institutionenökonomik, die unter anderem eine theoretisch fundierte Begründung für die Existenz von Finanzintermediären und Märkten liefert. Hierauf aufbauend werden auf der Grundlage der Marktmikrostruktur die einzelnen Einflussgrößen und Erfolgsfaktoren des elektronischen Wertpapierhandels untersucht. Diese entlang des Wertpapierhandelsprozesses erarbeiteten Erkenntnisse werden durch die Analyse von am Lehrstuhl entstandenen prototypischen Handelssystemen und ausgewählten ? aktuell im Börsenumfeld zum Einsatz kommenden ? Systemen vertieft und verifiziert. Im Rahmen dieses praxisnahen Teils der Vorlesung werden ausgewählte Referenten aus der Praxis die theoretisch vermittelten Inhalte aufgreifen und die Verbindung zu aktuell im Wertpapierhandel eingesetzten Systemen herstellen.

ZugangsvoraussetzungenKeine.
Arbeitsbelastung

Gesamtaufwand bei 4,5 Leistungspunkten: ca. 135 Stunden

Präsenzzeit: 30 Stunden

Selbststudium: 105 Stunden

Ziel

Die Studierenden

  • können die theoretischen und praktischen Aspekte im Wertpapierhandel verstehen,
  • können relevanten elektronischen Werkzeugen für die Auswertung von Finanzdaten bedienen,
  • können die Anreize der Händler zur Teilnahme an verschiedenen Marktplattformen identifizieren,
  • können Finanzmarktplätze hinsichtlich ihrer Effizienz und ihrer Schwächen und ihrer technischen Ausgestaltung analysieren,
  • können theoretische Methoden aus dem Ökonometrie anwenden,
  • können finanzwissenschaftliche Artikel verstehen, kritisieren und wissenschaftlich präsentieren,
  • lernen die Erarbeitung von Lösungen in Teams.
Prüfung

Die Erfolgskontrolle erfolgt in Form einer schriftlichen Prüfung (60 min) (nach §4(2), 1 SPO) und durch Ausarbeiten von Übungsaufgaben als Erfolgskontrolle anderer Art (nach §4(2), 3 SPO). Die Note setzt sich zu 70% aus dem Ergebnis der schriftlichen Prüfung und zu 30% aus den Leistungen in der Übung zusammen. Die Punkte aus dem Übungsbetrieb gelten nur für die Haupt- und Nachklausur des Semesters, in dem sie erworben wurden.