Information & Market Engineering - Prof. Dr. Christof Weinhardt

eFinance: Wertpapierhandel

  • Typ: Vorlesung (V)
  • Lehrstuhl: Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
  • Semester: WS 11/12
  • Zeit: 18.10.2011
    11:30 - 13:00 wöchentlich
    11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof


    25.10.2011
    11:30 - 13:00 wöchentlich
    11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

    08.11.2011
    11:30 - 13:00 wöchentlich
    11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

    15.11.2011
    11:30 - 13:00 wöchentlich
    11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

    22.11.2011
    11:30 - 13:00 wöchentlich
    11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

    29.11.2011
    11:30 - 13:00 wöchentlich
    11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

    06.12.2011
    11:30 - 13:00 wöchentlich
    11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

    13.12.2011
    11:30 - 13:00 wöchentlich
    11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

    20.12.2011
    11:30 - 13:00 wöchentlich
    11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

    10.01.2012
    11:30 - 13:00 wöchentlich
    11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

    17.01.2012
    11:30 - 13:00 wöchentlich
    11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

    24.01.2012
    11:30 - 13:00 wöchentlich
    11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

    31.01.2012
    11:30 - 13:00 wöchentlich
    11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

    07.02.2012
    11:30 - 13:00 wöchentlich
    11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof


  • Dozent: Prof.Dr. Ryan Riordan
  • SWS: 2
  • LVNr.: 2540454
Vortragsspracheunbekannt
Literaturhinweise
  • Picot, Arnold, Christine Bortenlänger, Heiner Röhrl (1996): 'Börsen im Wandel'. Knapp, Frankfurt
  • Harris, Larry (2003): 'Trading and Exchanges - Market Microstructure for Practitioners''. Oxford University Press, New York

Weiterführende Literatur

  • Gomber, Peter (2000): 'Elektronische Handelssysteme - Innovative Konzepte und Technologien'. Physika Verlag, Heidelberg
  • Schwartz, Robert A., Reto Francioni (2004): 'Equity Markets in Action - The Fundamentals of Liquidity, Market Structure and Trading'. Wiley, Hoboken, NJ
Kommentar

Lernziele

Die Studierenden

  • können die theoretischen und praktischen Aspekte im Wertpapierhandel verstehen
  • können relevanten elektronischen Werkzeugen für die Auswertung von Finanzdaten bedienen
  • können die Anreize der Händler zur Teilnahme an verschiedenen Marktplattformen identifizieren,
  • können Finanzmarktplätze hinsichtlich ihrer Effizienz und ihrer Schwächen und ihrer technischen Ausgestaltung analysieren
  • können theoretische Methoden aus dem Ökonometrie anwenden,
  • können finanzwissenschaftliche Artikel verstehen, kritisieren und wissenschaftlich präsentieren,
  • lernen die Erarbeitung von Lösungen in Teams

 

Inhalt

Der theoretische Teil der Vorlesung beginnt mit der Neuen Institutionenökonomik, die unter anderem eine theoretisch fundierte Begründung für die Existenz von Finanzintermediären und Märkten liefert. Hierauf aufbauend werden auf der Grundlage der Marktmikrostruktur die einzelnen Einflussgrößen und Erfolgsfaktoren des elektronischen Wertpapierhandels untersucht. Diese entlang des Wertpapierhandelsprozesses erarbeiteten Erkenntnisse werden durch die Analyse von am Lehrstuhl entstandenen prototypischen Handelssystemen und ausgewählten - aktuell im Börsenumfeld zum Einsatz kommenden - Systemen vertieft und verifiziert. Im Rahmen dieses praxisnahen Teils der Vorlesung werden ausgewählte Referenten aus der Praxis die theoretisch vermittelten Inhalte aufgreifen und die Verbindung zu aktuell im Wertpapierhandel eingesetzten Systemen herstellen.

Verwendete Medien

Website, Folien, Aufzeichnung der Vorlesung im Internet.