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eFinance: Informationswirtschaft für den Wertpapierhandel

eFinance: Informationswirtschaft für den Wertpapierhandel
Typ: Vorlesung (V) Links:
Lehrstuhl: Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
Semester: WS 13/14
Zeit: 22.10.2013
11:30 - 13:00 wöchentlich
11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof


29.10.2013
11:30 - 13:00 wöchentlich
11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

05.11.2013
11:30 - 13:00 wöchentlich
11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

12.11.2013
11:30 - 13:00 wöchentlich
11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

19.11.2013
11:30 - 13:00 wöchentlich
11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

26.11.2013
11:30 - 13:00 wöchentlich
11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

03.12.2013
11:30 - 13:00 wöchentlich
11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

10.12.2013
11:30 - 13:00 wöchentlich
11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

17.12.2013
11:30 - 13:00 wöchentlich
11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

07.01.2014
11:30 - 13:00 wöchentlich
11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

14.01.2014
11:30 - 13:00 wöchentlich
11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

21.01.2014
11:30 - 13:00 wöchentlich
11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

28.01.2014
11:30 - 13:00 wöchentlich
11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

04.02.2014
11:30 - 13:00 wöchentlich
11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof

11.02.2014
11:30 - 13:00 wöchentlich
11.40 Raum 202 11.40 Kollegiengebäude am Ehrenhof


Dozent: Prof.Dr. Christof Weinhardt
SWS: 2
LVNr.: 2540454
Vortragsspracheunbekannt
Voraussetzungen Keine.
Beschreibung Der theoretische Teil der Vorlesung beginnt mit der Neuen Institutionenökonomik, die unter anderem eine theoretisch fundierte Begründung für die Existenz von Finanzintermediären und Märkten liefert. Hierauf aufbauend werden auf der Grundlage der Marktmikrostruktur die einzelnen Einflussgrößen und Erfolgsfaktoren des elektronischen Wertpapierhandels untersucht. Diese entlang des Wertpapierhandelsprozesses erarbeiteten Erkenntnisse werden durch die Analyse von am Lehrstuhl entstandenen prototypischen Handelssystemen und ausgewählten - aktuell im Börsenumfeld zum Einsatz kommenden - Systemen vertieft und verifiziert. Im Rahmen dieses praxisnahen Teils der Vorlesung werden ausgewählte Referenten aus der Praxis die theoretisch vermittelten Inhalte aufgreifen und die Verbindung zu aktuell im Wertpapierhandel eingesetzten Systemen herstellen.
Literaturhinweise
  • Picot, Arnold, Christine Bortenlänger, Heiner Röhrl (1996): 'Börsen im Wandel'. Knapp, Frankfurt
  • Harris, Larry (2003): 'Trading and Exchanges - Market Microstructure for Practitioners''. Oxford University Press, New York

Weiterführende Literatur

  • Gomber, Peter (2000): 'Elektronische Handelssysteme - Innovative Konzepte und Technologien'. Physika Verlag, Heidelberg
  • Schwartz, Robert A., Reto Francioni (2004): 'Equity Markets in Action - The Fundamentals of Liquidity, Market Structure and Trading'. Wiley, Hoboken, NJ
Kommentar Lernziele

Die Studierenden

  • können die theoretischen und praktischen Aspekte im Wertpapierhandel verstehen
  • können relevanten elektronischen Werkzeugen für die Auswertung von Finanzdaten bedienen
  • können die Anreize der Händler zur Teilnahme an verschiedenen Marktplattformen identifizieren,
  • können Finanzmarktplätze hinsichtlich ihrer Effizienz und ihrer Schwächen und ihrer technischen Ausgestaltung analysieren
  • können theoretische Methoden aus dem Ökonometrie anwenden,
  • können finanzwissenschaftliche Artikel verstehen, kritisieren und wissenschaftlich präsentieren,
  • lernen die Erarbeitung von Lösungen in Teams

 

Inhalt

Der theoretische Teil der Vorlesung beginnt mit der Neuen Institutionenökonomik, die unter anderem eine theoretisch fundierte Begründung für die Existenz von Finanzintermediären und Märkten liefert. Hierauf aufbauend werden auf der Grundlage der Marktmikrostruktur die einzelnen Einflussgrößen und Erfolgsfaktoren des elektronischen Wertpapierhandels untersucht. Diese entlang des Wertpapierhandelsprozesses erarbeiteten Erkenntnisse werden durch die Analyse von am Lehrstuhl entstandenen prototypischen Handelssystemen und ausgewählten - aktuell im Börsenumfeld zum Einsatz kommenden - Systemen vertieft und verifiziert. Im Rahmen dieses praxisnahen Teils der Vorlesung werden ausgewählte Referenten aus der Praxis die theoretisch vermittelten Inhalte aufgreifen und die Verbindung zu aktuell im Wertpapierhandel eingesetzten Systemen herstellen.

Verwendete Medien

Website, Folien, Aufzeichnung der Vorlesung im Internet.
Lehrinhalt Die Studierenden
  • können die theoretischen und praktischen Aspekte im Wertpapierhandel verstehen
  • können relevanten elektronischen Werkzeugen für die Auswertung von Finanzdaten bedienen
  • können die Anreize der Händler zur Teilnahme an verschiedenen Marktplattformen identifizieren,
  • können Finanzmarktplätze hinsichtlich ihrer Effizienz und ihrer Schwächen und ihrer technischen Ausgestaltung analysieren
  • können theoretische Methoden aus dem Ökonometrie anwenden,
  • können finanzwissenschaftliche Artikel verstehen, kritisieren und wissenschaftlich präsentieren,
  • lernen die Erarbeitung von Lösungen in Teams
Zugangsvoraussetzungen Keine.